بک تست رمز ارز چیست؟ + آموزش BackTesting برای موفقیت در ترید

همگی می‌دانیم که بازار رمز ارز به نوسانات بالای آن مشهور هستند. برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اغلب به دنبال ابزارها و راه‌کارهایی برای تحلیل داده‌های تاریخی و سنجش استراتژی‌های معاملاتی خود هستند. یکی از مهم‌ترین راهکارها، بک تست (Backtest) گرفتن است. 

این روش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های معاملاتی خود را در شرایط گذشته بازار آزمایش کنند و کارایی آن‌ها را مورد سنجش قرار دهند. با این کار، نه تنها می‌توان نقاط ضعف و قوت استراتژی‌های مختلف را شناسایی کرد، بلکه می‌توان خطرات را نیز به حداقل رساند. در این مقاله، به بررسی معنا بک تست و اهمیت آن در موفقیت خرید و فروش رمز ارز خواهیم پرداخت.

بک تست رمز ارز چیست؟

بک تست (‌‌BackTesting) رمز ارز روشی است که توسط معامله‌گران برای سنجش کارایی استراتژی‌های معاملاتی خود با استفاده از داده‌های تاریخی بازار رمز ارز به کار می‌رود. در این روش، خرید و فروش بر اساس حرکات گذشته نرخ شبیه‌سازی شده و کارایی یک استراتژی در شرایط واقعی بازار سنجیده می‌شود.

با شبیه‌سازی کارایی خرید و فروش رمز ارز، معامله‌گران مقررات و پارامترهای استراتژی خود را وارد یک پلتفرم معاملاتی که قابلیت بک تست گرفتن دارد، می‌کنند. این پلتفرم سپس خرید و فروش شبیه‌سازی شده را اجرا کرده و معیارهای کارایی استراتژی را محاسبه می‌کند.

تجزیه و تحلیل نتایج به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا قبل از اجرای استراتژی در خرید و فروش واقعی، بینش‌هایی راجع به سودآوری و ریسک بالقوه استراتژی خود به دست آورند. بک تست گرفتن به معامله‌گران یاری میدهد تا:

• نقاط ضعف را شناسایی کنند،
• استراتژی‌های خود را اصلاح کنند،
• و رویکرد خود را برای به حداکثر رساندن بازده و به حداقل رساندن زیان در بازار نوسانی ارزهای دیجیتال بهینه کنند.

چگونه بک تست بگیریم؟ مراحل بک تستینگ کدام‌اند؟

برای این که به صورت اصولی از داده‌های خود بک تست بگیریم، لازم است که پیش‌فرض‌هایی را در نظر بگیریم و مراحل مشخصی را طی کنیم. قبل از پرداختن به جزئیات، بیایید گام‌های اساسی بک تست رمز ارز را بیان کنیم:

1. تعیین استراتژی معاملاتی
2. جمع‌آوری داده‌های تاریخی 
3. انتخاب پلتفرم مناسب برای بک تست گرفتن
4. وارد کردن پارامترهای استراتژی
5. اجرای بک تست
6. تجزیه و تحلیل نتایج
7. بازبینی و بهینه‌سازی

در ادامه به توضیح هر یک از این گام‌ها می‌پردازیم.

تعیین استراتژی معاملاتی

تدوین یک استراتژی معاملاتی شفاف و دقیق که با اهداف و تحمل ریسک شما مطابقت داشته باشد، برای موفقیت در خرید و فروش رمز ارز ضروری است. ابتدا باید معیارهای ورود و خروج مشخصی را تعریف کنید و از اندیکاتورها یا دیگر روش‌ها که با سبک معاملاتی شما مطابقت دارند، استفاده کنید. همچنین، استاندارد‌های مدیریت ریسک شامل حد سود و ضرر، تعیین حجم معامله و ریسک هر معامله را تعیین کنید.

این استراتژی کاملاً تعریف شده به عنوان یک نقشه راه برای تصمیم‌گیری عمل می‌کند و یک چارچوب ساختاریافته برای سناریوهای بک تست و خرید و فروش لایو فراهم می‌کند. با پایبندی به انضباط در استراتژی خود، می‌توانید با اطمینان در بازار رمزارزها پیش‌ روید. چنین وضوح و دقتی به شما امکان می‌دهد تصمیمات آگاهانه بگیرید، خطرات را با احتیاط مدیریت کنید و کارایی معاملاتی را برای موفقیت بلندمدت بهینه کنید.

جمع‌آوری داده‌های تاریخی 

برای انجام بک تست موثر استراتژی‌های معاملاتی رمز ارز، دسترسی به داده‌های تاریخی جامع از رمزارزهای مرتبط بسیار اهمیت دارد. داده‌ها را از منابع دارای اعتبار جمع‌آوری کنید و اطمینان حاصل کنید که این داده‌ها، بازه‌های زمانی مختلف و شرایط بازار متنوعی را پوشش می‌دهند. عواملی مانند نقدینگی، نوسان نرخ و مقدار خرید و فروش را هنگام انتخاب داده‌ها در نظر بگیرید، زیرا این عناصر اثر قابل توجهی بر حرکات نرخ و کارایی استراتژی شما دارند.

تلاش کنید داده‌هایی را جمع‌آوری کنید که بازه زمانی کافی برای پوشش چرخه‌های مختلف بازار از روند صعودی تا نزولی را داشته باشد. این مجموعه داده متنوع پایه محکمی برای تحلیل و اعتبارسنجی استراتژی معاملاتی شما فراهم می‌کند و به شما امکان می‌دهد کارایی آن را در شرایط مختلف بازار سنجش کنید.

انتخاب پلتفرم مناسب برای بک تست گرفتن

انتخاب یک پلتفرم یا نرم‌افزار مناسب برای بک تست از اهمیت بالایی برخوردار است. این پلتفرم باید با نیازها و توانایی‌های فنی استراتژی معاملاتی شما همخوانی داشته باشد. به دنبال پلتفرم‌هایی باشید که پارامترهای قابل تنظیم، قابلیت شبیه‌سازی دقیق و رابط کاربری ساده برای تسهیل فرآیند تست ارائه می‌دهند. عواملی مانند سرعت بک تست، سازگاری با استراتژی معاملاتی انتخابی و موجود بودن ویژگی‌های اضافی مانند ابزارهای بهینه‌سازی یا تحلیل معیارهای کارایی را نیز در نظر بگیرید.

همچنین، اطمینان حاصل کنید که پلتفرم مورد نظر از جفت ارزهای دیجیتال و بازه‌های زمانی مورد نظر شما برای بک تست پشتیبانی می‌کند تا بتوانید تحلیل جامع و اعتبارسنجی استراتژی‌های خود را در شرایط مختلف بازار انجام دهید.

وارد کردن پارامترهای استراتژی

در این مرحله، شما باید جزئیات استراتژی معاملاتی خود را به دقت در پلتفرم وارد کنید. هرگونه فیلتر یا شرط لازم برای اجرای معامله را برای بازتاب دقیق سناریوهای معاملاتی واقعی در نظر بگیرید. پیکربندی کامل این پارامترها تضمین می‌کند که شبیه‌سازی و سنجش کارایی استراتژی در شرایط مختلف بازار به درستی انجام می‌شود. 

اجرای بک تست

پس از تعریف استراتژی و آماده‌سازی داده‌ها، نوبت به اجرای بک تست می‌رسد. در این مرحله، پارامترهای استراتژی مشخص شده را در پلتفرم وارد کرده و آن را روی داده‌های تاریخی اجرا کنید. به دقت روند شبیه‌سازی را زیر نظر بگیرید و کارایی استراتژی را در سناریوهای مختلف بازار، از جمله روندهای صعودی، نزولی و نوسانی بررسی کنید. 

نتایج خرید و فروش را به طور دقیق تحلیل کنید، عواملی مانند سود و زیان، تعداد خرید و فروش، مدت زمان خرید و فروش و نزول سرمایه را در نظر بگیرید تا بینش‌های ارزشمندی راجع به نقاط قوت و ضعف استراتژی خود به دست آورید.

تجزیه و تحلیل نتایج

برای سنجش کارایی و پایداری استراتژی معاملاتی خود، باید نتایج بک تست را به دقت تحلیل کنید. معیارهای کارایی کلیدی مانند مقدار سودآوری، نرخ ریسک به پاداش (Risk/Reward) و بیشترین نزول سرمایه (Drawdown) را بررسی کنید تا دیدگاه‌ موثری راجع به کارایی کلی استراتژی به دست آورید. با در نظر گرفتن عواملی مانند شرایط بازار، سیگنال‌ها و اقدامات مدیریت ریسک، الگوها یا روندهای نتایج خرید و فروش را شناسایی کنید.

بازبینی و بهینه‌سازی

پس از تحلیل نتایج بک تست، استراتژی معاملاتی خود را به صورت مداوم، اصلاح و بهینه‌سازی کنید. پارامترهای استراتژی مانند تنظیمات اندیکاتورها، بالا رفتن دقت ورود و خروج یا اعمال فیلترهای اضافی را برای بهبود کارایی و سازگاری با بازار در حال تغییر رمز ارز تنظیم کنید.

استراتژی اصلاح‌شده را به طور مداوم اعتبارسنجی و تکرار کنید تا از استحکام و قابلیت اطمینان آن قبل از اجرای آن در خرید و فروش واقعی اطمینان حاصل کنید. رویکرد مبتنی بر داده، به شما یاری میدهد تا کارایی معاملاتی خود را بهبود بخشیده و به اهداف مالی خود با اطمینان و ثبات بیشتری دست‌ یابید.

این فرآیند تکرار شونده اصلاح و بازبینی تضمین می‌کند که استراتژی شما در چشم‌انداز همیشه در حال تغییر بازار رمزارزها انعطاف‌پذیر و مقاوم باقی بماند و شانس موفقیت شما را در خرید و فروش واقعی بالا رفتن می‌دهد.

مزیت‌ها و معایب بک تست گرفتن کدام‌اند؟

بک تستینگ یک ابزار ارزشمند برای معامله‌گران است که به آن‌ها اجازه می‌دهد استراتژی‌های معاملاتی خود را روی داده‌های تاریخی و شرایط مختلف بازار آزمایش کنند. بعضی از مزایای بک تستینگ عبارتند از:

• اعتبارسنجی استراتژی: امکان بررسی کارایی استراتژی در شرایط مختلف بازار در زمان گذشته را فراهم می‌کند.
• آنالیز کارایی: اطلاعات دقیقی راجع به نحوه کارایی سیستم یا استراتژی در بازار ارائه می‌دهد.
• تصمیم‌گیری عینی: با اتخاذ تصمیم‌گیری عینی، می‌توانیم با بررسی روان‌شناسی ترید و غلبه بر احساسات، تصمیمات منطقی بگیریم و از ریسک کردن با یک استراتژی شکست‌خورده جلوگیری کنیم.
• تشخیص سریع اشتباهات: به سرعت اشتباهات و فرضیه‌های نادرست را مشخص می‌کند.
• آزمایش استراتژی‌های جدید: امکان آزمایش سریع استراتژی‌های جدید بدون ریسک کردن سرمایه واقعی را می‌دهد.

با وجود مزایای فراوان، بک تستینگ نیز محدودیت‌هایی دارد:

• عدم در نظر گرفتن لغزش و تاخیر در اجرا: این سیستم امکان دارد عوامل مهمی مانند لغزش نرخ (Slippage) و تاخیر در اجرای سفارشات را نادیده بگیرد که می‌تواند بر سودآوری خرید و فروش واقعی اثر منفی بگذارد.
• عدم احتساب کارمزدها: هزینه‌های معاملاتی مانند کارمزدها امکان دارد در محاسبه سود کلی استراتژی لحاظ نشوند.
• عدم تضمین کارایی آینده: کارایی خوب یک استراتژی در بک تست لزوماً به معنای کارایی خوب آن در بازار واقعی نیست، زیرا شرایط بازار امکان دارد به طور قابل توجهی تغییر کرده باشد.

آموزش بک تست گرفتن در تریدینگ ویو (Tradingview)

پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) مشهورترین و معتبرترین پلتفرم معاملاتی و تحلیلی برای کاربران رمز ارز به حساب می‌آید. تریدینگ ویو داده‌های تاریخی تقریبا تمامی نماد‌های رمز ارز در اکثر بازارهای معاملاتی را در اختیار دارد و شما نیازی به جمع‌آوری داده‌ها ندارید. در تریدینگ ویو می‌توانید به دو روش خودکار و غیرخودکار (دستی) بک تست بگیرید که هر کدام مزیت‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. در اینجا به هر دو روش اشاره خواهیم کرد.

بک تست دستی در تریدینگ ویو

در بک تست غیرخودکار یا دستی تریدینگ ویو تنها به ابزار «Bar Replay» نیاز دارید. البته این ابزار برای کاربران عادی که اشتراک پولی تریدینگ ویو را ندارند، محدودیت دارد و تنها در چارت‌های روزانه، هفتگی و ماهانه موجود هستند و چنانچه نیازمند بک تست گرفتن در تایم‌فریم‌های پایین‌تر هستید، باید اشتراک تریدینگ ویو را خریداری کنید. مراحل انجام بک تست دستی در تریدینگ ویو عبارتند از:

۱. انتخاب نماد مورد نظرتان برای نمایش چارت آن.

۲.کلیک بر روی آیکن «Bar Replay» در بالای نمودار. 

۳. ظاهر شدن مکان‌نما و حرکت دادن آن برای شروع بک تست.

۴. حذف داده‌ها (کندل‌ها) از زمان کنونی تا نقطه شروع مکان نما.

۵. استفاده از دکمه‌های کنترلی برای نمایش کندل‌های حذف شده مانند جلو بردن، معکوس کردن، متوقف کردن و حتی تغییر سرعت نمایش کندل‌ها.

۶. استفاده از دکمه‌های خرید (Buy) و فروش (Sell) برای اعمال استراتژی مورد نظرتان.

بک تست خودکار در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو یک ابزار تحلیلی-معاملاتی جامع است و برای کاربران حرفه‌ای ابزارهای متعددی برای بهینه‌سازی و سنجش استراتژی‌های معاملاتی فراهم می‌کند. با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پاین اسکریپت (Pine Script)، کاربران می‌توانند استراتژی‌های خود را به صورت خودکار بک تست کنند و نتایج دقیق‌تری از کارایی استراتژی‌های خود به دست آورند. در ادامه، مراحل انجام بک تست خودکار در تریدینگ ویو را به تفصیل شرح می‌دهیم:

۱. از منوی پایین، گزینه «Pine Editor» را انتخاب کنید. پنجره‌ای در پایین صفحه باز می‌شود که می‌توانید کد استراتژی خود را در آن بنویسید.

۲. پس از نوشتن کد، روی دکمه «Add to Chart» کلیک کنید تا استراتژی به نمودار اضافه شود. در این مرحله، استراتژی شما به صورت خودکار بر روی داده‌های تاریخی اعمال می‌شود.

۳. بعد از افزودن استراتژی به نمودار، تریدینگ ویو به طور خودکار نتایج بک تست را در قسمت پایین نمودار نمایش می‌دهد. این نتایج شامل جزئیاتی از قبیل تعداد خرید و فروش، سود و زیان، درصد سودآوری و … است. با استفاده از این نتایج می‌توانید به سنجش دقیق‌تری از کارایی استراتژی خود بپردازید.

۴. با استفاده از آیکن تنظیمات استراتژی، شما می‌توانید پارامترهای مختلف استراتژی را تغییر داده و نتایج را بهینه کنید.

سوالات متداول (FAQ)

جمع‌بندی

بک تست رمز ارز ابزاری ضروری برای معامله‌گران است تا با تحلیل داده‌های تاریخی، استراتژی‌های خود را سنجش و بهینه‌سازی کنند. این روش به معامله‌گران یاری میدهد تا با شبیه‌سازی کارایی استراتژی‌ها در شرایط مختلف بازار، نقاط قوت و ضعف آن‌ها را شناسایی کرده و با اعتماد به نفس بیشتری در بازار پرنوسان رمز ارز فعالیت کنند. با پیروی مراحل اصولی و انتخاب پلتفرم مناسب، معامله‌گران ریسک خرید و فروش را نزول می‌دهند و به موفقیت بلندمدت در ترید رمز ارز می‌رسند.